Saturs
Gada izteiksmē svārstīgums ir svarīga statistika, lai salīdzinātu dažādu ieguldījumu, piemēram, akciju, preču un obligāciju, riska pakāpi. Jebkuram ieguldītājam, kurš izlemj, kā sadalīt savus resursus starp dažādu ieguldījumu produktu grozu, būs labāki rezultāti, ja viņš katru gadu svārstīs katra produkta svārstības. Statistiskā informācija, kas iegūta no gada svārstībām, ļaus ieguldītājam novērtēt riska līmeni, ko var attiecināt uz vairākiem dažādiem aplūkotajiem ieguldījumiem. Kad riska līmenis ir zināms, ieguldītājs var sākt veidot ieguldījumu produktu portfeli, kas īpaši pielāgots viņu pašu tolerances riskam.
Kā pagatavot
1. solis
Atlasiet laika periodu, par kuru vēlaties noteikt svārstīgumu. Piemēram, jūs varat aprēķināt finanšu instrumenta svārstīgumu mēneša, ceturkšņa vai semestra periodā. Jo īsāks laika periods, jo lielāka ir svārstību, ko mēra pašreizējo tirgus cenu svārstībām, jutīgums, ņemot vērā, ka garāks periods būs mazāk jutīgs pret pašreizējo tirgus cenu svārstībām. Ja sākat izmantot svārstības, mēģiniet izmantot ikmēneša cenu datus, kas ir aptuveni 20 darba vai darba dienas.
2. solis
Aprēķiniet dienas procentuālās izmaiņas katrai izvēlētā laika perioda dienai. Piemēram, ja uzņēmumam General Eletric esat izvēlējies viena mēneša dienas noslēguma cenu vērtību, jūs vēlēsities uzzināt, kādas ir dienas procentuālās izmaiņas visām mēneša dienām, kuras jūs vērtējat. Aprēķins jāveic šādi: no pašreizējās dienas noslēguma cenas atņemiet iepriekšējās dienas noslēguma cenu un pēc tam daliet rezultātu ar iepriekšējās dienas noslēguma cenu. Pēc tam reiziniet ar 100, lai sasniegtu dienas procentuālās izmaiņas.
3. solis
Aprēķiniet standartnovirzi visām dienas procentuālajām izmaiņām, vispirms aprēķinot vidējās dienas procentuālās izmaiņas izvēlētajā laika periodā. Tad ņemiet katru atsevišķo dienas procentuālo izmaiņu un atņemiet no tām vidējās dienas procentuālās izmaiņas, kuras pēc tam tiks paaugstinātas līdz 2. Piemēram, ja vidējā dienas procentuālā izmaiņa ir 2,5 un pirmā aprēķinātā ir 1, 2, no 1,2 atņemsiet 2,5 un pēc tam kvadrātu noskaidrosiet uz 1,69 (1,2 - 2,5) ² atbildi. Jums jāatkārto tas pats aprēķins katrai dienas procentuālajai izmaiņai jūsu izvēlētajā laika periodā, pēc tam tie jāapkopo un jāsadala galīgais skaitlis ar jūsu veikto aprēķinu kopējo skaitu mīnus 1. Piemēram, ja veicāt 20 Atsevišķi aprēķini, no 20 jāatskaita 1, lai iegūtu 19. Kad esat pabeidzis šo aprēķinu, jums jāizvelk skaitļa kvadrātsakne, lai iegūtu standartnovirzi.
4. solis
Reiziniet standartnovirzi ar kvadrātsakni 252, lai iegūtu gada svārstīgumu. Piemēram, pieņemot, ka mēneša standartnovirze ir 2,0. Jūs reizinātu 2,0 ar kvadrātsakni 252, lai sasniegtu gada svārstīgumu 31,75.